2026-06-17 — 조회
옵션 내재 가격 예측 + 맥스 페인 — 12개 AI 주식 2026년 6월 만기 (2026-06-17)
12개 AI 주식의 2026-06-18 만기 옵션 시장 예상 이동폭. 2026-06-17 EOD 가격; OI 결제일 2026-06-15. 10개 맥스 페인 하회(상승 인력), 2개 상회. 바스켓 중위 내재 이동 2.08%; MU 최대 4.79%(114% IV), AAPL 최소 1.30%. 시장 파생, 예측 아님.
옵션 내재 / 시장 파생, 약 68% 신뢰 구간 (1 sigma 밴드). 예측 또는 투자 조언이 아닙니다. 스트래들 데이터: Alpaca 옵션 스냅샷, 2026-06-17 장 마감 후 (중간값 = (매수+매도)/2). OI 날짜: 2026-06-15. 만기: 2026-06-18 (목요일 — 2026-06-19 Juneteenth 공휴일로 최종 거래일이 1일 앞당겨짐). 바스켓 중위 내재 이동: 2.08%.
옵션 내재 예측 밴드 — 2026-06-18 만기
| 종목 | 주가 | ATM 행사가 | 스트래들 | 내재 이동 | 예측 하한 | 예측 상한 | 맥스 페인 | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $203.88 | $205 | $3.59 | 1.76% | $200.29 | $207.47 | $214.00 | 상승 4.4% |
| AVGO | $390.27 | $390 | $10.88 | 2.79% | $379.38 | $401.16 | $400.00 | 상승 1.5%* |
| AMD | $511.95 | $512.50 | $19.09 | 3.73% | $492.84 | $531.06 | $525.00 | 상승 2.4% |
| AAPL | $295.09 | $295 | $3.83 | 1.30% | $291.25 | $298.93 | $300.00 | 상승 1.3%* |
| GOOGL | $363.46 | $362.50 | $5.90 | 1.62% | $357.57 | $369.35 | $372.50 | 상승 2.3% |
| MSFT | $378.09 | $377.50 | $6.74 | 1.78% | $371.36 | $384.82 | $420.00 | 상승 9.6% |
| AMZN | $237.42 | $237.50 | $3.77 | 1.59% | $233.64 | $241.20 | $250.00 | 상승 5.0% |
| META | $569.53 | $570 | $10.83 | 1.90% | $558.71 | $580.35 | $620.00 | 상승 8.5% |
| TSM | $432.42 | $432.50 | $9.92 | 2.29% | $422.52 | $442.32 | $400.00 | 하락 8.0% |
| MU | $1,055.91 | $1,055 | $50.54 | 4.79% | $1,005.31 | $1,106.51 | $1,020.00 | 하락 3.8% |
| PLTR | $130.60 | $131 | $3.37 | 2.58% | $127.23 | $133.97 | $136.00 | 상승 3.1% |
| TSLA | $394.41 | $395 | $8.89 | 2.25% | $385.52 | $403.30 | $420.00 | 상승 5.4% |
*AVGO와 AAPL: 맥스 페인이 1 sigma 예측 밴드 내에 위치 — 딜러 감마 인력과 옵션 내재 이동이 같은 방향으로 정렬된 유일한 종목.
내재 이동% = 스트래들 / 주가 × 100. 스트래들 = ATM 콜 중간값 + ATM 풋 중간값. 예측 밴드 = 주가 × (1 ± 내재 이동%). 맥스 페인 열은 당일 별도 OI 분석 기준 (OI 날짜 2026-06-15).
주요 관찰
MU는 IV 이상치. 114.5% IV와 $1,055.91 주가에 $50.54 스트래들로 MU는 목요일에 4.79%의 1 sigma 이동을 가격에 반영. 풋 ($31.45)이 콜 ($19.09)보다 $12 무거움 — 시장은 상승 서프라이즈보다 하방 리스크를 높게 평가. MU 맥스 페인 ($1,020)이 1 sigma 밴드 하반부에 위치, 풋 편향과 딜러 헤징 인력 방향 일치.
AAPL은 가장 조용한 종목. 30.3% IV, $295 주가에 $3.83 스트래들 (1.30% 내재 이동)로 시장은 평온한 종가를 사실상 확실시. 맥스 페인 $300은 상단 밴드 ($298.93) 바로 바깥 — $300 자석 효과가 작동하면 소폭 강세.
AVGO는 정렬 케이스. $390 ATM 스트래들이 $10.88 (2.79% 이동), 상단 밴드 $401.16. 맥스 페인 $400이 밴드 상반부에 위치 — 딜러 인력과 내재 이동이 같은 방향으로 유의미한 확률을 가진 본 표의 유일한 종목.
MSFT와 META의 맥스 페인은 1 sigma 밴드 외부. MSFT 맥스 페인 $420은 $378에서 9.6% 이동이 필요하지만 1 sigma 밴드는 $371–$385만 커버. META 맥스 페인 $620은 $570에서 8.5%, 밴드는 $559–$580. 이 두 종목은 내일 목표가 아닌 다주간 방향성 참고로 사용할 것.
실무자 노트
1 sigma 밴드는 목요일 종가를 향한 옵션 시장의 컨센서스 구간으로 대수 정규 분포에서 약 68%의 결과를 포함. 맥스 페인이 밴드 내에 있는 종목(AVGO, AAPL)은 인력과 확률 구간이 정렬. 맥스 페인이 밴드 외부에 크게 벗어난 종목(MSFT, META, AMZN)은 옵션 시장이 1 세션 내 해당 수준으로의 이동을 가격에 반영하지 않은 것.
방법론
스트래들 데이터: ATM 콜 및 풋 중간값 (양방향 호가 있으면 중간값, 없으면 매도호가)을 Alpaca 옵션 스냅샷 API에서 2026-06-17 정규장 마감 후 취득. IV는 Alpaca greeks.iv 필드. 내재 이동% = 스트래들 / 주가 × 100. 예측 밴드 = 주가 × (1 ± 내재 이동%). 등가 IV 공식: sigma% = IV × sqrt(DTE/365) (DTE = 2026-06-18 만기까지 1일). 시장 파생 분석만. 투자 조언이 아닙니다.